или еще проще - заходишь в командную строку линукса и говоришь:
wget http://your_url_here
Вывод запишется в рабочую директорию.
или же говоришь
wget http://your_url_here -O /foo/bar.txt
вывод запишется в /foo/bar.txt
Как это проделывать с виндовозом, я, честно говоря, не знаю. Ни разу не понадобилось.
Ну, могу тебе программу написать, конечно, которая работает с командной строки так же, как и wget. Это дел на десять минут - если не на все протоколы, а только на http. А может, такие уже и есть.